Sharpe in Sortino ratio
Razmerji prilagoditvi tveganju, ki ti povesta, koliko donosa dosegaš glede na volatilnost strategije. Visok Sharpe ob nizkem drawdownu je ciljna kombinacija.
Backtesting
Koliko bi tvoja strategija zaslužila v zadnjih petih letih?
Backtesting motor Atelje Kovačič preizkusi tvojo logiko na zgodovinskih podatkih in ti v minutah pokaže, kje je strategija delovala in kje je imela težave.
Zakaj je backtesting ključni korak pred aktivacijo
Vsaka strategija, ki ni bila testirana na zgodovinskih podatkih, je ugibanje z oblečeno v prepričanje. Backtesting ti pokaže, kako bi se algoritem obnašal skozi bull in bear trge, skozi visoko in nizko volatilnost, skozi tržne šoke — kot so bili marca 2020 ali avgusta 2022. Atelje Kovačič hrani tick-level podatke za več kot 500 instrumentov, sega pet let v preteklost in omogoča testiranje z drsečim časovnim oknom (walk-forward analiza). Rezultati so dostopni v interaktivnem grafu in prenosnem PDF poročilu, ki vključuje Sharpe ratio, maksimalni drawdown, win rate in povprečno razmerje med dobitki in izgubo.
Kaj prikaže backtest poročilo
Konkretne metrike, ne le skupni rezultat.
Maksimalni drawdown
Največji pad od vrha do dna v testnem obdobju — ključni pokazatelj, ali bi strategija psihološko in kapitalsko preživela najslabše tržne razmere.
Win rate in profit factor
Delež dobičkonosnih poslov in skupno razmerje med vsemi dobitki in vsemi izgubami. Skupaj razkrijeta, ali je strategija robustna ali je rezultat naključnih zgodb.
Krivulja kapitala
Vizualna pot kapitala skozi celotno testno obdobje, z označenimi fazami rasti, konsolidacije in padca. Takoj vidiš, kdaj je algoritem deloval in kdaj je imel težave.
„Moja strategija je na papirju izgledala odlično. Backtesting je pokazal, da je v korekcijah marca 2020 izgubila 38 % virtualnega kapitala. To mi je pomagalo prilagoditi stop-loss in zmanjšati izpostavljenost — preden sem investiral pravi denar.“
Maja Zupančič, zasebna vlagatelica iz Ljubljane
Preveri svojo strategijo na zgodovinskih podatkih
Backtesting je brezplačno dostopen z vsakim demo računom.